Die Methodik: The Edge
Quantitative Momentum & Asset Allocation
Der Kern der Strategie basiert auf einem robusten Momentum-Ansatz für Nasdaq 100 Aktien, kombiniert mit einer taktischen Multi-Asset-Allokation. Durch die intelligente Rotation zwischen unkorrelierten Anlageklassen wird das Risiko minimiert und die Sharpe Ratio maximiert.
Asset-Universum
Technologie-Stack
Die Strategie basiert auf einer robusten technischen Infrastruktur: Python und C# für quantitative Analysen, RealTest für rigoroses Backtesting. Durch die vollständige Automatisierung werden emotionale Fehlentscheidungen eliminiert.
Risikomanagement & Performance-Ziele
Bear-Market-Mechanismus
Bei Hochrisiko-Marktregimen rotiert der Equity-Sleeve vollständig in Cash (100% Defensive Positionierung). Gold und Bitcoin bleiben durchgehend investiert und profitieren von ihrer niedrigen Korrelation zu Aktien. Dieser Mechanismus schützt das Portfolio in Bärenmärkten und erhält Kapital für zukünftige Opportunitäten.
Validierung durch Backtesting
11 Jahre historische Daten (2015–2026) bestätigen die Robustheit der Strategie. Alle Metriken basieren auf RealTest-Backtesting mit Norgate und Yahoo Finance Daten.
Jährliche Performance (2015–2026)
Combined Multi-Asset Returns
| Jahr | Total Return | Max DD |
|---|---|---|
| 2015 | +10.1% | -7.9% |
| 2016 | +31.7% | -8.9% |
| 2017 | +84.5% | -12.8% |
| 2018 | -4.3% | -15.8% |
| 2019 | +25.5% | -8.5% |
| 2020 | +101.9% | -29.2% |
| 2021 | +19.2% | -17.2% |
| 2022 | -13.7% | -17.8% |
| 2023 | +31.2% | -11.3% |
| 2024 | +44.8% | -21.6% |
| 2025 | +58.6% | -22.5% |
| 2026 (YTD) | +33.8% | -17.0% |
| Durchschnitt | +35.3% | -15.9% |
Strategie-Korrelationen (Returns)
Die nahezu Null-Korrelation zwischen den Asset-Klassen ist der Schlüssel zur Risikominimierung.
"Disziplin schlägt Emotion. Systematik schlägt Timing. Daten schlagen Bauchgefühl."
Zum Wikifolio & Watchlist aktivieren (Werbung)Execution & Disziplin
Monatliche Rotation
Die Aktienquote im NDX-Rotate-Sleeve wird monatlich neu bewertet. Nur die Top-Momentum-Titel bleiben im Portfolio.
Jährliches Rebalancing
Einmal pro Jahr erfolgt das globale Rebalancing zwischen den drei Asset-Sleeves (Equity, Gold, Bitcoin).
100% Regelbasiert
Kein diskretionäres Eingreifen. Jede Entscheidung basiert auf quantitativen Signalen und festgelegten Algorithmen.
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Zum Wikifolio & Watchlist aktivieren (Werbung)Risikohinweis Die Inhalte dienen nur der Information. Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Keine Anlageberatung.
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