Meridian Systematic: dasselbe Regelwerk mit dem Ziel, das Gesamtrisiko zu senken
21 Aktien aus den Indizes Nasdaq 100, S&P 100 und Russell 1000, dazu Gold und Bitcoin: 70% des Depots in Aktien, 30% in Gold und Bitcoin. Vollständig regelbasiert.
Weniger Risiko gegen etwas weniger Wachstum
Das Ziel von Meridian Systematic ist, das Gesamtrisiko gegenüber dem Original NDX Rotate + X zu senken. In der historischen Rückrechnung ist das an jedem der folgenden Messpunkte gelungen, beim größten Verlust, beim schlechtesten Jahr und beim Verhältnis von Wachstum zu größtem Verlust. Der Preis dafür ist ein etwas geringeres Wachstum.
Weniger Risiko
| Meridian | NDX Rotate | |
|---|---|---|
| Größter Verlust seit 2016 | −18,0% | −21,1% |
| Größter Verlust seit 1995 | −21,1% | −23,0% |
| Schlechtestes Kalenderjahr | −3,5% (2018) | −9,2% (2018) |
| MAR (Wachstum ÷ größter Verlust) | 1,13 | 1,06 |
Etwas weniger Wachstum
| Meridian | NDX Rotate | |
|---|---|---|
| Wachstum p. a. seit 2016 | 34,4% | 38,2% |
| Wachstum p. a. seit 1995 | 23,8% | 24,4% |
Der Hauptgrund ist die Breite: Meridian Systematic verteilt den Aktienanteil auf 21 statt 5 Aktien aus drei Indizes, und jeder dieser Index-Teile hat seinen eigenen Volatilitätsfilter. Obwohl 70% statt 50% des Depots in Aktien stecken, liegt die größte Einzelposition mit 9,8% sogar leicht unter der von NDX Rotate + X (10%).
Historische Rückrechnung, Handelskosten eingerechnet, Daten bis 14.09.2026. Meridian Systematic ist erst seit dem 03.08.2026 live; die Werte sind daher keine Anlegerrenditen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Die Methodik
Monatliche Momentum-Rotation
Einmal im Monat werden die Kandidaten für jeden Aktien-Teil neu ermittelt. Jede Aktie muss sich dafür in ihrem eigenen langfristigen Aufwärtstrend befinden; gerankt wird dann nach einem Momentum-Wert, der über mehrere Zeiträume von drei bis zwölf Monaten gemittelt ist. Die besten Titel je Index kommen ins Depot, und zwar gleich gewichtet.
In Meridian Systematic sind das 5 aus dem Nasdaq 100, 8 aus dem S&P 100 und 8 aus dem Russell 1000. Eine Aktie, die bereits ein vorrangiger Index-Teil gewählt hat, wird dabei übersprungen, sodass kein Titel doppelt im Depot landet.
Gold und Bitcoin ergänzen den Aktien-Teil als eigenständige Anlageklassen. Das Verhältnis der drei Teile wird einmal im Jahr zum Jahresende wieder auf die Zielgewichte gebracht.
Asset-Universum (Zielgewichte 2026)
Technologie-Stack
Die Signale entstehen vollständig algorithmisch: Python und C# für die quantitative Analyse, RealTest für das Backtesting über 31 Jahre mit eingerechneten Handelskosten. Ausgeführt werden die Orders anschließend genau nach diesen Signalen, ohne diskretionäre Eingriffe.
Risikomanagement und Ziele
Der Volatilitätsfilter
Der Filter gilt ausschließlich für den Aktien-Teil. Jeder Index-Teil hält nur dann Aktien, wenn sein Index in seinem langfristigen Aufwärtstrend liegt und die jüngste Schwankungsbreite des Index unter einem Vielfachen ihres eigenen Einjahresdurchschnitts bleibt. Ist eine der beiden Bedingungen verletzt, geht dieser Teil zum nächsten Monatsende in Cash und wartet dort, bis die Regeln den Wiedereinstieg freigeben.
Das passiert keineswegs selten: Der Aktien-Teil steht ungefähr einen Monat von dreien in Cash, der Nasdaq-100-Teil in 34% der 31 Jahre. Gold und Bitcoin bleiben dagegen immer investiert. Genau darin liegt jedoch der Grund, warum der schlimmste Rückgang des ursprünglichen Wikifolios im Backtest bei −23,0% liegt statt bei −35,9% ohne Filter (Historische Rückrechnung).
Aktuelles Regelwerk mit Volatilitätsfilter seit 01.09.2026.
Meridian Systematic startete am 03.08.2026, also erst nach dem Rückgang im Juni und Juli 2026. Nichts davon steckt daher in seiner Bilanz.
Das heutige Regelwerk hätte über dieselben Tage (22.06.2026–29.07.2026) −9,1% verloren. Das ist eine Historische Rückrechnung und eben kein Ergebnis, das Anleger erlebt haben.
Das Original NDX Rotate + X, das damals noch ohne Volatilitätsfilter lief, fiel im selben Zeitraum live um −29,4%.
Live seit 03.08.2026. Acht Wochen sind zu kurz für eine Aussage, daher nenne ich hier bewusst keine Live-Rendite. Die aktuelle Entwicklung sehen Sie direkt beim Zertifikat.
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Validierung durch Backtesting
Alle Kennzahlen stammen aus einem RealTest-Backtest des heutigen Regelwerks, Handelskosten und Slippage eingerechnet, Daten bis 14.09.2026. Zuerst die letzten zehn Jahre, direkt danach die ganze Geschichte seit 1995.
Dieser Zeitraum schmeichelt: Er enthält keinen echten Bärenmarkt, 2026 ist ein unvollständiges Jahr, und Bitcoin ist überhaupt erst ab 2016 im Depot. Außerdem hat niemand dieses Regelwerk vor September 2026 gehandelt; die CAGR ist daher keine Anlegerrendite. Deshalb steht die ganze Geschichte seit 1995 direkt darunter.
Jährliche Performance (2016–2026)
Meridian Systematic · Kalenderjahre · Historische Rückrechnung
| Jahr | Rendite | Max DD im Jahr |
|---|---|---|
| 2016 | +24,1% | −6,3% |
| 2017 | +66,1% | −8,6% |
| 2018 | −3,5% | −17,1% |
| 2019 | +22,0% | −9,2% |
| 2020 | +80,3% | −15,9% |
| 2021 | +20,6% | −18,0% |
| 2022 | −2,8% | −8,0% |
| 2023 | +32,4% | −11,0% |
| 2024 | +39,2% | −16,5% |
| 2025 | +38,8% | −14,6% |
| 2026 (bis 14.09.) | +80,9% | −15,5% |
Drawdown-Korrelationen der drei Teile
Gemessen an den Teilen, wie Meridian Systematic sie tatsächlich handelt: 1995–2026, Bitcoin ab 2016. Die Zahl zeigt, wie stark die Rückgänge zweier Teile zusammenfallen (+1 heißt gleichzeitig, −1 heißt in entgegengesetzte Richtung).
Zum Vergleich: In den meisten „diversifizierten“ Portfolios liegen die Drawdown-Korrelationen zwischen den Bestandteilen bei 0,6 oder höher. Dort fällt eben alles gemeinsam.
Historische Rückrechnung. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Execution und Disziplin
Monatliche Rotation
Am letzten Handelstag des Monats werden die Kandidaten neu ermittelt, und am selben Termin prüft das System auch Trend und Volatilitätsfilter. Die Orders werden zur Eröffnung des nächsten Handelstags entsprechend ausgeführt.
Jährliches Rebalancing
Einmal pro Jahr, zum Jahresende, werden Aktien, Gold und Bitcoin wieder auf ihre Zielgewichte gebracht. Unterjährig gibt es keine Anpassung der Aufteilung.
Vollständig regelbasiert
Kein diskretionäres Eingreifen. Der Algorithmus entscheidet, ich führe aus – auch dann, wenn es sich im Moment unbequem anfühlt.
Möchten Sie die Entwicklung verfolgen?
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